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최적 포트폴리오
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[파이썬] Mean-Variance Frontier 계산하기 (최적 포트폴리오 계산하기)코딩/파이썬 2021. 10. 14. 17:27
주식 관련 공부를 하다 보면 최적 포트폴리오 이론(Optimal Portfolio Theory)이라는 것을 한 번쯤 들어보셨을 것입니다. 간단히 말하면 포트폴리오의 수익률과 위험만을 고려하는 합리적인 투자자가 자신의 효용을 극대화하는 포트폴리오를 선택하는 원리에 대한 이론이라고 할 수 있습니다. 이번 포스트에서는 최적 포트폴리오 이론에서 말하는 Mean-Variance Frontier(수익률-분산 곡선)를 파이썬으로 계산하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Mean-Variance Frontier 계산하기 (최적 포트폴리오 계산하기) 시작하기에 앞서 용어 정리를 먼저 하자면 Minimum Variance Frontier(최소 분산 곡선)는 위험자산만 존재하는 경우 목표 수익률을 달성하면서 가장 위험..